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根据k线日内波动振幅，当下国内现货原油以桶为单位的一般10个点左右，以吨为单位的一般100个点左右，通常间隔3－5个点进行日内加仓操作。但是当2015年8月最后3个交易日巨幅波动，这样间隔点位不仅出不去，还会导致仓位加重套得更死。而当价格处在220附近的当下，日内波动6－7个点成为常态，这样的间隔点位不但加仓不到，而且错失挽救错误良机。这说明波动幅度从客观上影响了究竟应该间隔多少点位进行再续开仓操作。波动幅度导致的点数越多，间隔点位应该拉大，波动幅度导致的点数越少，间隔点位也要适当收缩。
推动结构空间较大速度剧烈，调整结构空间较小移动缓慢。推动和调整的不同趋势性质，决定了推动浪的开仓点位间隔需要拉大，而调整浪的开仓点位间隔则要缩小。这说明行情特征也是影响间隔多少点位再续操作的重大因素。
除了这两者之外，分次次数和风险需求还从主观层面影响着分次操作点位到底应该如何安排。以试错xìng交易和接应式交易为例，如果都是只有一次开仓，那么间隔点位应该拉到具有一定的空间比如3－5个点；如果再分2－3次开仓，那么也许间隔点位就只有1－2个点；如果细分4－5次，那么间隔点位或许零点几就够了，这样也从另外一个层面说明了任意点位都有人操作行情趋势的连续性波动原理。需要注意的是，这种主观的次数分开，但不要次数太多分得太开，不然过于分散，导致平仓太累，每个仓单都要逐一进行。
相对于这种分次次数层级梯度的繁琐，有些投资者干脆把试错xìng交易和接应式交易甚至应急式交易合三为一，进行风险集中，统一操作没有间隔点位一次完成开仓一次完成平仓。不是说这样不可以，但是不建议，因为市场不可预测没有间隔点位集中重仓一旦错误容易一次玩死。
区别于一次重仓，有些人采取多次操作以至于均价重仓，这是怎么造成的呢。比如首次开仓就到了一定幅度5 ％账户资金作为保证金，每隔1个点就加仓5 ％，结果还没3－5个点就到了20 ％甚至30 ％账户资金作为保证金，要是说他重仓了吧他说他喜欢这种手法，那还能怎么说呢，只能说这是由于个人的风险偏好决定。偏好风险集中点位仓位都集中，偏好风险分散点位仓位都分散。相对于集中加仓的分散加仓间隔8点10点，很多时候要一周才能完成，短线操作变成了主力资金布局思维。
等等这些主观主义间隔思维不如客观因素决定有效，我想应该抛弃，或者对他们进行仓位制约。而仓位制约间隔点位那又过度到了级别操作的科学艺术，留给以后论述。